Respuesta corta
Es una tecnología que te permite acceder a Internet como si te conectaras desde otro punto del mundo. Esto significa, entre otras cosas, que tu ISP/operador de red local no puede inspeccionar o filtrar tu tráfico y que para cualquier sitio web u otro servicio aparecerás como si tuvieras una dirección IP diferente.
Respuesta más larga
VPN son las siglas de "Virtual Private Network" (Red Privada Virtual). El término hace referencia a un conjunto de tecnologías que permiten a un ordenador conectarse a una red privada a través de Internet (u otra red pública) e intercambiar datos con otros ordenadores de esa red de forma segura, como si formara parte físicamente de ella. Esto se consigue normalmente estableciendo una conexión cifrada con un ordenador remoto y "tunelizando" todo el tráfico a través de esa conexión. Aunque las VPN se utilizan para muchos propósitos diferentes, "servicio VPN" se refiere más comúnmente a un proveedor de conectividad VPN que se utiliza para tunelizar todo el tráfico de Internet más allá del ISP local. Eso es exactamente lo que ofrece ZenVPN.